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Backtesting: Interpretando o passado O Backtesting é um componente chave do desenvolvimento efetivo do sistema de negociação. É realizado reconstruindo, com dados históricos, negócios que teriam ocorrido no passado usando regras definidas por uma determinada estratégia. O resultado oferece estatísticas que podem ser usadas para avaliar a eficácia da estratégia. Usando esses dados, os comerciantes podem otimizar e melhorar suas estratégias, encontrar quaisquer falhas técnicas ou teóricas, e ganhar confiança em sua estratégia antes de aplicá-lo aos mercados reais. A teoria subjacente é que qualquer estratégia que funcionou bem no passado é susceptível de funcionar bem no futuro e, inversamente, qualquer estratégia que teve um desempenho ruim no passado é susceptível de funcionar mal no futuro. Este artigo dá uma olhada no que as aplicações são usadas para backtest, que tipo de dados é obtido, e como colocá-lo para usar Os dados e as ferramentas Backtesting pode fornecer abundância de valioso feedback estatístico sobre um determinado sistema. Algumas estatísticas de backtesting universal incluem: Lucro líquido ou perda - ganho ou perda percentual líquido. Prazo - Datas passadas em que o teste ocorreu. Universo - Estoques que foram incluídos no backtest. Medidas de volatilidade - Percentagem máxima de subida e descida. Médias - Percentual de ganho médio e perda média, média de barras mantidas. Exposição - Percentual de capital investido (ou exposto ao mercado). Razões - Relação vitórias-perdas. Retorno anualizado - Retorno percentual ao longo de um ano. Retorno ajustado ao risco - Retorno percentual em função do risco. Normalmente, backtesting software terá duas telas que são importantes. O primeiro permite que o profissional personalize as configurações para backtesting. Essas personalizações incluem tudo, desde o período até os custos de comissão. Aqui está um exemplo de tal tela no AmiBroker: A segunda tela é o relatório de resultados de backtesting real. Isto é onde você pode encontrar todas as estatísticas mencionadas acima. Mais uma vez, aqui está um exemplo desta tela no AmiBroker: Em geral, a maioria dos softwares comerciais contém elementos semelhantes. Alguns programas de software high-end também incluem funcionalidades adicionais para realizar dimensionamento automático da posição, otimização e outros recursos mais avançados. Os 10 mandamentos Há muitos fatores comerciantes atenção para quando eles estão backtesting estratégias de negociação. Aqui está uma lista das 10 coisas mais importantes para lembrar enquanto backtesting: levar em conta as tendências do mercado amplo no período em que uma determinada estratégia foi testada. Por exemplo, se uma estratégia foi apenas testada de 1999 a 2000, pode não ser bem em um mercado de baixa. É muitas vezes uma boa idéia para backtest durante um período de tempo longo que engloba vários tipos diferentes de condições de mercado. Leve em conta o universo no qual o backtesting ocorreu. Por exemplo, se um sistema de mercado amplo é testado com um universo consistindo de ações de tecnologia, pode deixar de fazer bem em diferentes setores. Como regra geral, se uma estratégia é direcionada para um gênero específico de estoque, limitar o universo a esse gênero, mas, em todos os outros casos, manter um grande universo para fins de teste. Medidas de volatilidade são extremamente importantes a considerar no desenvolvimento de um sistema de comércio. Isto é especialmente verdadeiro para as contas alavancadas, que são sujeitas a chamadas de margem se a sua equidade desce abaixo de um certo ponto. Os comerciantes devem procurar manter a volatilidade baixa, a fim de reduzir o risco e permitir uma transição mais fácil dentro e fora de um determinado estoque. O número médio de barras mantidas também é muito importante para assistir ao desenvolver um sistema de negociação. Embora a maioria dos backtesting software inclui custos de comissão nos cálculos finais, isso não significa que você deve ignorar esta estatística. Se possível, aumentar o número médio de barras mantidas pode reduzir os custos de comissão e melhorar o retorno geral. A exposição é uma espada de dois gumes. Aumento da exposição pode levar a maiores lucros ou maiores perdas, enquanto diminuição da exposição significa lucros mais baixos ou menos perdas. No entanto, em geral, é uma boa idéia para manter a exposição abaixo de 70, a fim de reduzir o risco e permitir uma transição mais fácil dentro e fora de um determinado estoque. A estatística de ganhos / perdas médios, combinada com a relação ganhos-perdas, pode ser útil para determinar o dimensionamento de posição otimizado e o gerenciamento de dinheiro usando técnicas como o Critério Kelly. (Veja Money Management Usando o Critério Kelly.) Os comerciantes podem assumir posições maiores e reduzir os custos de comissão, aumentando seus ganhos médios e aumentando sua relação ganhos-para-perdas. Retorno anualizado é importante porque é usado como uma ferramenta para comparar os retornos de sistemas contra outros locais de investimento. É importante não só olhar para o retorno global anualizado, mas também para ter em conta o risco aumentado ou diminuído. Isso pode ser feito olhando para o retorno ajustado ao risco, que explica vários fatores de risco. Antes de um sistema de negociação ser adotado, ele deve superar todos os outros locais de investimento em igual ou menos risco. Backtesting personalização é extremamente importante. Muitas aplicações backtesting têm entrada para valores de comissão, tamanhos de lote redondos (ou fracionários), tamanhos de carrapatos, requisitos de margem, taxas de juros, pressupostos de deslizamento, regras de dimensionamento de posição, regras de saída da mesma barra, configurações de parada e muito mais. Para obter os resultados de backtesting mais precisos, é importante ajustar essas configurações para imitar o corretor que será usado quando o sistema for ativado. Backtesting às vezes pode levar a algo conhecido como super-otimização. Esta é uma condição onde os resultados de desempenho são ajustados tão altamente ao passado que eles não são mais precisos no futuro. É geralmente uma boa idéia implementar regras que se aplicam a todas as ações ou um conjunto selecionado de ações segmentadas e não são otimizadas na medida em que as regras não são mais compreensíveis pelo criador. Backtesting nem sempre é a maneira mais precisa para avaliar a eficácia de um determinado sistema de comércio. Às vezes, as estratégias que funcionaram bem no passado não conseguem fazer bem no presente. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Certifique-se de comércio de papel de um sistema que foi testado com sucesso antes de ir ao vivo para ter certeza de que a estratégia ainda se aplica na prática. Conclusão Backtesting é um dos aspectos mais importantes do desenvolvimento de um sistema comercial. Se criado e interpretado corretamente, pode ajudar comerciantes a aperfeiçoar e melhorar suas estratégias, encontrar todas as falhas técnicas ou teóricas, assim como ganhar a confiança em sua estratégia antes de aplicá-la aos mercados reais. Recursos Tradecision (tradecision) - High-end Desenvolvimento do Sistema de Negociação AmiBroker (amibroker) - Desenvolvimento do Sistema de Negociação de Orçamento. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária. Uma carteira de títulos de renda fixa nos quais cada título tem uma data de vencimento significativamente diferente. O propósito de. A data de vencimento de vários futuros de índices de ações, opções de ações, opções de ações e futuros de ações individuais. Todas as ações. Um tipo de apólice de seguro onde o segurado paga uma quantidade especificada de despesas de bolso para serviços de saúde tal. Ações governamentais e políticas que restringem ou restringem o comércio internacional, muitas vezes feito com a intenção de proteger locais. Um fiduciário é uma pessoa que age em nome de outra pessoa, ou pessoas para gerenciar assets. How para backtest sistema com dados passados ​​Aqui estão 2 pdfs sobre o uso de MT4 para testar de volta. Diz-se que MT4 não é o melhor para o teste de volta, mas eu acho que é OK para obter uma estimativa do que você pode esperar. O teste direto é a melhor maneira de determinar o potencial de uma estratégia antes de comprometer o dinheiro. O Alpari doc é muito bom, pois descreve como alcançar uma qualidade de 90 modelos. Na negociação, não há besteira. Você ganha dinheiro ou não. Os membros devem ter pelo menos 0 vouchers para postar neste tópico. 0 traders visualizando agora Forex Factoryreg é uma marca registrada. O QSForex é um backtesting orientado a eventos de código aberto e uma plataforma de negociação ao vivo para uso nos mercados de câmbio (forex), atualmente em um estado alfa. Ele foi criado como parte da série Forex Trading Diary em QuantStart para fornecer a comunidade comercial sistemática com um mecanismo de negociação robusto que permite a implementação direta de estratégia forex e testes. O software é fornecido sob uma licença MIT permissiva (veja abaixo). Open-Source - O QSForex foi lançado sob uma Licença de MIT de código aberto extremamente permissiva, que permite o uso completo em pesquisas e aplicações comerciais, sem restrições, mas sem garantia de qualquer tipo. Free - QSForex é totalmente gratuito e não custa nada para download ou uso. Colaboração - Como o QSForex é de código aberto, muitos desenvolvedores colaboram para melhorar o software. Novos recursos são adicionados com freqüência. Quaisquer erros são rapidamente determinados e corrigidos. Desenvolvimento de Software - QSForex é escrito na linguagem de programação Python para suporte cruzado direto. QSForex contém um conjunto de testes de unidade para a maioria do seu código de cálculo e novos testes são constantemente adicionados para novos recursos. Arquitetura Orientada a Eventos - QSForex é completamente orientada a eventos tanto para backtesting quanto para negociação ao vivo, o que leva à transição direta de estratégias de uma fase de pesquisa / teste para uma implementação de negociação ao vivo. Custos de Transação - Os custos de spread são incluídos por padrão para todas as estratégias testadas. Backtesting - O QSForex apresenta backtesting de par multi-moeda de vários dias. Trading - A QSForex atualmente oferece suporte a negociação intraday ao vivo usando a OANDA Brokerage API em um portfólio de pares. Métricas de Desempenho - QSForex atualmente suporta medição de desempenho básico e visualização de equidade através das bibliotecas de visualização Matplotlib e Seaborn. Instalação e Uso 1) Visite oanda / e configure uma conta para obter as credenciais de autenticação da API, que você precisará para realizar a negociação ao vivo. Eu explico como realizar isso neste artigo: Quantstart / articles / Forex-Trading-Diary-1-Automated-Forex-Trading-com-OANDA-API. 2) Clone este repositório git em um local adequado em sua máquina usando o seguinte comando em seu terminal: git clone github / mhallsmoore / qsforex. git. Alternativa você pode baixar o arquivo zip do ramo mestre atual em github / mhallsmoore / qsforex / archive / master. zip. 3) Crie um conjunto de variáveis ​​de ambiente para todas as configurações encontradas no arquivo settings. py no diretório raiz do aplicativo. Como alternativa, você pode codificar suas configurações específicas, substituindo as chamadas os. environ. get (.) Para cada configuração: 4) Crie um ambiente virtual (virtualenv) para o código QSForex e utilize pip para instalar os requisitos. Por exemplo, em um sistema baseado em Unix (Mac ou Linux), você pode criar um diretório como o seguinte, digitando os seguintes comandos no terminal: Isso criará um novo ambiente virtual para instalar os pacotes em. Supondo que você baixou o repositório gst do QSForex para um diretório de exemplo como / projects / qsforex / (mude este diretório abaixo para onde você instalou o QSForex), então para instalar os pacotes você precisará executar os seguintes comandos: Tempo como NumPy, SciPy, Pandas, Scikit-Learn e Matplotlib devem ser compilados. Há muitos pacotes necessários para que isso funcione, por favor, dê uma olhada nesses dois artigos para obter mais informações: Você também precisará criar um link simbólico do seu diretório de pacotes do site para o diretório de instalação do QSForex para poder chamar Importe qsforex dentro do código. Para fazer isso, você precisará de um comando semelhante ao seguinte: Certifique-se de alterar / projects / qsforex para o diretório de instalação e /venv/qsforex/lib/python2.7/site-packages/ para o diretório de pacotes do site virtualenv. Agora você poderá executar os comandos subseqüentes corretamente. 5) Nesta fase, se você simplesmente deseja realizar prática ou negociação ao vivo, então você pode executar python trading / trade. py. Que utilizará a estratégia de negociação padrão do TestStrategy. Isso simplesmente compra ou vende um par de moedas a cada 5º tick. É puramente para testes - não usá-lo em um ambiente de negociação ao vivo Se você deseja criar uma estratégia mais útil, basta criar uma nova classe com um nome descritivo, p. MeanReversionMultiPairStrategy e verifique se ele tem um método calculatesignals. Você precisará passar esta classe a lista de pares, bem como a fila de eventos, como em trading / trading. py. Consulte estratégia / estratégia. py para obter detalhes. 6) A fim de realizar qualquer backtesting é necessário para gerar dados forex simulados ou download histórico tiquetaquear dados. Se você quiser simplesmente tentar o software para fora, a maneira mais rápida de gerar um exemplo backtest é gerar alguns dados simulados. O formato de dados atual usado pelo QSForex é o mesmo que o fornecido pelo DukasCopy Historical Data Feed em dukascopy / swiss / english / marketwatch / historical /. Para gerar alguns dados históricos, certifique-se de que a configuração CSVDATADIR em settings. py seja definida para um diretório no qual você deseja que os dados históricos sejam transmitidos. Em seguida, você precisa executar generatesimulatedpair. py. Que está sob o diretório scripts /. Ele espera um único argumento de linha de comando, que neste caso é o par de moedas no formato BBBQQQ. Por exemplo: Neste estágio, o script é codificado para criar um único mês de dados para janeiro de 2017. Ou seja, você verá arquivos individuais, do formato BBBQQQYYYYMMDD. csv (por exemplo, GBPUSD20170112.csv) aparecem no seu CSVDATADIR para todos os dias úteis em Esse mês. Se você deseja alterar o mês / ano da saída de dados, basta modificar o arquivo e voltar a executar. 7) Agora que os dados históricos foram gerados, é possível realizar um backtest. O próprio arquivo backtest é armazenado em backtest / backtest. py. Mas isso só contém a classe Backtest. Para realmente executar um backtest você precisa instanciar essa classe e fornecer os módulos necessários. A melhor maneira de ver como isso é feito é observar a implementação do Crossover de Moving Average no arquivo examples / mac. py e usá-lo como um modelo. Isso faz uso do MovingAverageCrossStrategy que é encontrado em strategy / strategy. py. Isso padrão para negociação tanto GBP / USD e EUR / USD para demonstrar o uso de par de moedas múltiplas. Ele usa os dados encontrados no CSVDATADIR. Para executar o exemplo backtest, basta executar o seguinte: Isso levará algum tempo. No meu sistema de desktop Ubuntu em casa, com os dados históricos gerados via generatesimulatedpair. py. Leva cerca de 5-10 minutos para ser executado. Uma grande parte deste cálculo ocorre no final do backtest real, quando o levantamento está sendo calculado, por favor, lembre-se que o código não desligou Por favor, deixe-o até a conclusão. 8) Se você quiser ver o desempenho do backtest você pode simplesmente usar output. py para ver uma curva de equidade, retornos de período (ou seja, retornos de tick-to-tick) e uma curva de redução: E thats it Nesta fase você está pronto Para começar a criar seus próprios backtests modificando ou acrescentando estratégias em strategy / strategy. py e usando dados reais baixados do DukasCopy (dukascopy / swiss / english / marketwatch / historical /). Se você tiver alguma dúvida sobre a instalação, então sinta-se livre para me enviar um e-mail no mikequantstart. Se você tiver quaisquer bugs ou outros problemas que você acha que podem ser devido à codebase especificamente, sinta-se livre para abrir uma questão Github aqui: github / mhallsmoore / qsforex / issues Copyright (c) 2017 Michael Halls-Moore A qualquer pessoa que obtenha uma cópia deste software e arquivos de documentação associados (o Software), para negociar o Software sem restrições, incluindo, sem limitação, os direitos de usar, copiar, modificar, fundir, publicar, distribuir, sublicenciar e / Ou vender cópias do Software e permitir que as pessoas a quem o Software é fornecido o façam, sujeito às seguintes condições: O aviso de copyright acima e este aviso de permissão devem ser incluídos em todas as cópias ou partes substanciais do Software. O SOFTWARE É FORNECIDO TAL COMO É, SEM GARANTIA DE QUALQUER TIPO, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO ÀS GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO E NÃO-INFRAÇÃO. 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Você deve estar ciente de todos os riscos associados com negociação de câmbio, e procurar aconselhamento de um consultor financeiro independente, se você tiver quaisquer dúvidas.

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O seu calendário de dados económicos para hoje de Outubro 10, 2017 Saudações um e todos que eu confio que você teve um agradável fim de semana. Não muito no calendário de dados hoje, mas dado sessões recentes Im certeza thats não vai parar mercados apresentando algumas oportunidades. Anote que Canadá estará fora hoje para celebrações da acção de graças. Como sempre, desejo-lhe uma boa sessão e uma semana bem sucedida à frente. Ver mais Ver artigo completo com Comentários Seg 10 Out 2017 03:55:42 GMT Notícias Forex para a Ásia de negociação segunda-feira 10 de outubro de 2017 Fim de semana: Os preços de abertura para as taxas de câmbio viu algumas lacunas de fim de semana esta manhã, com CAD, AUD, NZD e mais notavelmente MXN tudo mais forte. USD / JPY foi maior. Ver Mais Mon 10 Oct 2017 03:27:12 GMT No primeiro debate entreguei a vitória a Fibonacci, com o Donald cheirando seu caminho para 61,8 do tempo de fala e The Hillary pontuação 38.2 Desta vez, porém, o Sr. T. tem muito mais Tempo de palavra em: Ver mais Seg 10 Oct 2017 03:24:01 GMT Morgan Stanley Weekly Outlook via eFX Ver mais Mon 10 Oct 2017 03:19:15 GMT Reuters citar um porta-voz Militar dos EUA: Apenas as manchetes, nada mais nesta fase Ver Mais Mon 10 Oct 2017 03:14:06 GMT É por isso que o PBOC reduziu o CNY para um 6 anos de baixa hoje, à direita. - D Sistema de Comércio de Câmbio da China (CFETS): Manchetes via Reuters Ver Mais Mon 10 Oct 2017 02:38:33 GMT Nos comentários, por favor, senhoras e senhores, suas opiniões sobre quem ganhou o debate presidencial desta vez O MXN perdeu terreno O debate após o tremendo fortalecimento na abertura e no início do debate Ver Mais Mon 10 Oct 2017 02:28:44 GMT A China está de volta de uma semana de férias, o Banco Popular da China definindo o USD / CNY para mostrar o mais fraco Yuan em 6 anos: Bloomberg tem mais: Ver mais Mon 10 Oct 2017 01:51:25 GMT O peso mexicano assumiu um papel como um árbitro de quão bem sucedido Donald Trumps correr para a presidência vai ser Um maior MXN reflete Trumps A probabilidade de vencer a queda Ver Mais Mon 10 Out 2017 01:46:17 GMT O gráfico de 1 ano de USD / CNY (via Bloomberg): O debate dos EUA continua, e enquanto ele faz o yuan foi enfraquecido contra o USD pelo PBOC hoje . A China está de volta depois do feriado da Semana de Ouro hoje. Ver mais Premier forex trading news site Fundada em 2008, ForexLive é o principal site de notícias de negociação forex oferecendo comentários, opiniões e análises interessantes para verdadeiros profissionais de comércio FX. Receba as últimas novidades de troca de câmbio e atualizações atuais de comerciantes ativos diariamente. As postagens de blog ForexLive apresentam dicas técnicas de análise de ponta, análise de forex e tutoriais de negociação de par de moedas. Descubra como tirar proveito de oscilações nos mercados de câmbio globais e ver nossa análise de notícias em tempo real e reações às notícias do banco central, indicadores econômicos e eventos mundiais. 2017 - Live Analytics Inc v.0.8.2659 ALTO RISCO ADVERTÊNCIA: Negociação de moeda estrangeira carrega um alto nível de risco que pode não ser adequado para todos os investidores. A alavancagem cria risco adicional e exposição a perdas. Antes de decidir negociar câmbio, considere cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e tolerância ao risco. Você pode perder algum ou todo o seu investimento inicial não investir dinheiro que você não pode dar ao luxo de perder. Eduque-se sobre os riscos associados à negociação de câmbio, e procure aconselhamento de um consultor financeiro ou fiscal independente se você tiver alguma dúvida. ADVERTÊNCIA AVISO: FOREXLIVE fornece referências e links para blogs selecionados e outras fontes de informações econômicas e de mercado como um serviço educacional para seus clientes e prospects e não endossa as opiniões ou recomendações dos blogs ou outras fontes de informação. Clientes e prospects são aconselhados a considerar cuidadosamente as opiniões e análises oferecidas nos blogs ou outras fontes de informação no contexto do cliente ou perspectivas análise individual e tomada de decisão. 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Ver Touch / Click em qualquer lugar para fechar Tarifas Forex Taxas Forex abrange mais de 1.000 taxas. Ele apresenta dados atualizados de alta freqüência diretamente de mais de 170 grandes provedores de liquidez interbancária, como ABN Amro, Abbey National Bank, JP Morgan Chase, Zurant Kantonal Bank, Banco de Investimento UBS, Westpac e muitos mais. Esta ferramenta é projetada especificamente para os comerciantes que exigem um serviço de taxas excelentes. Clique em um par para obter informações detalhadas. A tabela oferece para cada ativo a oferta (preço máximo que um comprador está disposto a pagar) / Ask (preço mínimo que um comprador está disposto a vender), Change () (diferença do preço atual em relação ao preço de abertura), High Preço atingido durante a sessão) e Baixo (preço mínimo alcançado durante a sessão). Histórico Taxas Mercados Educação Activamente Comércio ou Passivamente Comércio. Profitf Market News Análise de Mercado Nota: Toda a informação nesta página está sujeita a alterações. A utilização deste site constitui a aceitação do nosso acordo de utilização. Por favor, leia nossa política de privacidade e termos de responsabilidade legal. Negociação de câmbio sobre a margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você. Antes de decidir negociar o câmbio você deve considerar com cuidado seus objetivos do investimento, nível da experiência e apetite do risco. A possibilidade existe que você poderia sustentar uma perda de alguns ou todos do seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir o dinheiro que você não pode dar ao luxo de perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados com negociação de câmbio e procurar aconselhamento de um consultor financeiro independente, se você tiver quaisquer dúvidas. 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USDJPY BOM LUGAR PARA COMPRAR DE NOVO Esperar por preço para testar 101,64 e longo para a linha de tendência retest e também 0,618 retest O potencial de crescimento é enorme Na NZD. JPY 1hr gráfico nós 2 oportunidade de comércio potencial na conclusão de D perna de um Bullish Bat Amp Bearish Cypher configuração. Configuração de Bullish Bat (White) - Conclusão da perna D 73.173 Configuração de Cypher Bearish (Azul) - Conclusão da perna D 74.415 Morcego Bullish: A perda de parada seria colocada abaixo do suporte da estrutura da perna X. Cypher Bearish: Stop loss seria colocado acima da resistência X estrutura perna. Estou 39LONG para LIFE39 global, mas precisamos de um puxar para trás para confirmar a direção e reabastecer o foguete para o lançamento prolongado. Minha zona BUY / TP é determinada principalmente por meu preço estocástico na parte inferior do gráfico (Stochasticly Delicious). Eu encontrei esta estratégia no site do profitf, que você pode querer investigar e ver se funciona para você em sua negociação. . Esse é o site que você pode ler tudo sobre e copiar estratégia acima. Tenho 15 minutos gráfico aqui relacionado a não ser capaz de colocar um gráfico de 1 minuto também. Aqui estão as regras rápidas para esta estratégia de compreender: EM SEUS CARTAS ISTO É TUDO QUE VOCÊ PRECISA TER - 1) RSI 4 (mudança de padrão de 14), põr em 75/25 (o defeito é 70/30) 2) Mudança estocástica a (5,3,3, low / highs) e mantenha em 80/20 No gráfico de 15 minutos (que está alerta de sinal para o comércio) amp gráfico de 1 minuto (é entrada ou sinal para iniciar o comércio) REGRAS: Quando o RSI vai abaixo de 25 amp, então volta acima de 25 novamente Quando Stoch vai abaixo de 20, em seguida, mais de 20 novamente, em seguida, verifique em gráfico de 1 minuto (rapidamente) Se RSI está acima de 25 amp Stoch está acima de 20 THEN CONSIDER ENTRADA EM UM COMÉRCIO DE CHAMADA DE 10 MINUTOS A 15 MINUTOS (MELHOR) REGRAS: PARA PUT No gráfico de 15 minutos Quando RSI vai acima de 75 ampères e volta abaixo de 75 novamente Quando Stoch vai acima de 80, em seguida, abaixo de 80 novamente e depois verifique em 1 minuto gráfico (rapidamente) se RSI está abaixo de 75 amp Stoch É inferior a 80 ENTÃO CONSIDERAR ENTRADA EM UM COMERCIO DE PONTO POR 10 MINUTOS A 15 MINUTOS (MELHOR) NOTED: No gráfico EURUSD de 15 minutos estão as LINHAS VERDES (sinais de chamada) amp LÍNGUAS VERMELHAS (colocar sinais), o que teria alertado para ir para 1 Minuto vê se as regras foram encontradas para entrar em um novo 10 MN para 15 MN TRADE. Você é o único apenas para entender a sua personalidade comercial - se você quiser negociar mais curto ou mais de 15 minutos, então esta estratégia não é para você. Se você quiser comércios de qualidade para a gestão de dinheiro, então por favor praticar esse cookie one. OANDA 1080108910871086108311001079109110771090 10921072108110831099, 10951090108610731099 1089107610771083107210901100 1085107210961080 10891072108110901099 10871088108610891090109910841080 1074 1080108910871086108311001079108610741072108510801080 1080 108510721089109010881086108010901100 10801093 10891086107510831072108910851086 108710861090108810771073108510861089109011031084 10851072109610801093 10871086108910771090108010901077108310771081. 10601072108110831099 bolinho 10851077 10841086107510911090 1073109910901100 108010891087108610831100107910861074107210851099 107610831103 109110891090107210851086107410831077108510801103 10741072109610771081 10831080109510851086108910901080. 1055108610891077109710721103 108510721096 1089107210811090, 10.741.099 108910861075108310721096107210771090107710891100 1089 10801089108710861083110010791086107410721085108010771084 OANDA8217 109210721081108310861074 bolinho 1074 108910861086109010741077109010891090107410801080 1089 10851072109610771081 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1089108610871091109010891090107410911102109710801077 10881080108910821080. 10581086108810751086107410831103 10871086108910881077107610891090107410861084 108610851083107210811085 -108710831072109010921086108810841099 107410831077109510771090 10761086108710861083108510801090107710831100108510991077 10881080108910821080. 10571084. 108810721079107610771083 17110551088107210741086107410991077 1074108610871088108610891099187 10791076107710891100. 1060108010851072108510891086107410991081 10891087108810771076-1073107710901090108010851075 10761086108910901091108710771085 109010861083110010821086 10821083108010771085109010721084 OANDA Europe Ltd, 1103107410831103110210971080108410891103 10881077107910801076107710851090107210841080 105710861077107610801085107710851085108610751086 10501086108810861083107710741089109010741072 108010831080 1056107710891087109110731083108010821080 10481088108310721085107610801103. 105010861085109010881072108210901099 10851072 1088107210791085108010941091, 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108810771075109110831080108810911077109010891103 10591087108810721074108310771085108010771084 10921080108510721085108910861074108610751086 1085107210761079108610881072. 10831080109410771085107910801103 8470 542574. OANDA Japan Co. Ltd. 8212 108710771088107410991081 10761080108810771082109010861088 10871086 108610871077108810721094108011031084 1089 10921080108510721085108910861074109910841080 1080108510891090108810911084107710851090107210841080 1090108010871072 Kanto Local de Finanças (Kin-sho), 108810771075. 8470 2137 1095108310771085 1040108910891086109410801072109410801080 1092108010851072108510891086107410991093 109211001102109510771088108910861074, 108810771075. 8470 1571.Contas de moedas únicas Aviso: A Fusion Media gostaria de lembrar que os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos. Todos os CFDs (ações, índices, futuros) e os preços de Forex não são fornecidos através de trocas, mas sim pelos criadores de mercado, e assim que os preços podem não ser precisos e pode ser diferente do preço real de mercado, ou seja, os preços são indicativos e não é apropriado para fins de negociação. 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Underwater stock options definition

Por que os investimentos alavancados afundam-se Na indústria de operação bancária da hipoteca, os proprietários que devem mais do que suas propriedades valem são descritos como sendo underwater. Se o valor de um ativo imobiliário é menor do que a dívida hipotecária associada, quando os proprietários vendem suas propriedades que são deixados devido dinheiro na hipoteca. Da mesma forma, após o acidente da Nasdaq, muitas opções de ações de funcionários foram referidas como sendo subaquáticas porque o preço das ações caíram abaixo do preço de exercício. Deixando os funcionários sem incentivo para exercer suas opções. As opções de compra de imóveis e empregados hipotecadas são investimentos alavancados, que podem ser uma ferramenta poderosa para a construção de riqueza quando os preços dos ativos sobem, mas em um mercado em queda, um capital de investidores pode ser rapidamente eliminado. Apesar disso, esses investimentos ainda têm algum valor baseado na possibilidade de que os preços dos ativos possam se recuperar de suas perdas anteriores. Neste artigo, bem seguir um investimento alavancado como ele constrói a equidade, perde valor, vai subaquática e, em seguida, recupera. A compreensão deste processo é fundamental para os investidores que usam dívida hipotecária, dívida de margem, opções de compra de longo prazo ou outros derivados financeiros similares para construir riqueza. Equidade Formação Alavancagem visa usar o dinheiro emprestado para construir a equidade, investindo-o em uma taxa mais elevada. Por exemplo, se pudermos emprestar 10.000 em 5 e investi-lo em 10, podemos fazer a diferença entre os ganhos de investimento e os juros, ou 500, enquanto durar a oportunidade. Einstein disse uma vez que a força mais poderosa do universo é o interesse composto. Grandes lucros são feitos quando os ativos em um investimento alavancado composto a uma taxa mais elevada do que a dívida durante um longo período de tempo. O investimento acima composto por 10 anos gerará 9.648. Os ganhos de investimento de capitalização proporcionam um adicional de 5.937 (25.937-20.000) durante a vida de 10 anos do investimento e do composto Juros adiciona 1.289 (16.289 - 15.000) adicionais de dívida. Note-se que se o investidor é capaz de pagar os juros fora do bolso durante a vida do investimento, ele ou ela pode impedir o interesse de composição e economizar dinheiro. Por exemplo, isso pode significar pagar regularmente os juros sobre o saldo de margem. O índice de alavancagem e volatilidade Os investimentos com alavancagem têm um patrimônio inicial e um índice de alavancagem específico com base no valor do patrimônio líquido em relação aos ativos. Por exemplo, 1.000 de um capital de investidores poderiam ser complementados com 2.000 de capital emprestado para criar um investimento com três vezes a alavancagem. O índice de alavancagem é abreviação útil para calcular as variações percentuais no capital próprio com base em uma variação percentual nos ativos. Por exemplo, se o nosso investimento subjacente ganhos 10, o patrimônio em nosso investimento alavancado três vezes deve aumentar em 30. No entanto, o índice de alavancagem doesnt fator no custo da dívida e não é necessariamente precisa para longos períodos de tempo. A volatilidade dos activos subjacentes pode ser multiplicada pelo rácio de alavancagem para encontrar a volatilidade do capital próprio. Por exemplo, um investimento três vezes alavancado terá três vezes a volatilidade do mesmo investimento desalavancado. Aumento da volatilidade é o que impulsiona investimentos alavancados subaquática. Todo investimento volátil tem a chance de perder valor e, quando a volatilidade aumenta, os cenários que reduzem ou aniquilam o patrimônio dos investidores se tornam muito mais prováveis. Exemplo: Composição Negativa Suponha que façamos um investimento de três vezes alavancado em um fundo de índice com aproximadamente 10 retornos anuais e 15 volatilidade anual. A taxa de juros sobre o dinheiro emprestado é de 5. Em média, gostaríamos de ganhar 200 no primeiro ano ((3.000 x 10) - (2.000 x 5)), com base em 300 de ganhos de capital menos 100 em juros. No entanto, uma gama extremamente ampla de retornos é possível para o nosso investimento. Podemos prever possíveis cenários usando uma distribuição padrão de retornos com base em probabilidades estatísticas. Por exemplo, 68 do tempo que esperamos que nossos retornos de ativos para estar dentro de um desvio padrão de 10, ou entre -5 a 25. Isso leva a uma gama de retornos de capital de -25 a 65. Isso é um monte de imprevisibilidade. Além disso, 34 do tempo o retorno do nosso investimento seria fora desse intervalo, potencialmente retornando 110 ou -70 no primeiro ano. Após a perda 20, nossa relação de alavancagem aumenta de três vezes para oito vezes, porque agora temos menos participação no investimento em relação ao total de ativos. Isso aumenta acentuadamente nosso retorno esperado sobre o patrimônio líquido e nossa volatilidade esperada. Mesmo depois desta perda nosso investimento poderia ainda recuperar, mas dado o razor-fino a equidade, é também muito possível que poderia ser empurrado debaixo d'água. Embora as probabilidades favoreçam ligeiramente a recuperação, qualquer cenário é provável, Recuperação A combinação gradual de nossos ganhos de investimento é a ferramenta que cria a equidade em um investimento alavancado de longo prazo. No entanto, a volatilidade do ativo de risco também tem o potencial de compor negativamente o investimento. Situações em que o activo é composto a uma taxa negativa, mas a dívida é composta em uma taxa positiva levar a investimentos subaquáticos. No entanto, em cada período de tempo nossos ativos ainda são mais propensos a se compor positivamente do que negativamente. Isso torna estatisticamente provável que nosso investimento alavancado se recuperará, dado o tempo. Isso é verdade mesmo quando o retorno esperado é baixo ou negativo, porque como o investimento alavancado acumula ativos, o retorno esperado acabará virando positivo e as perdas serão apagadas. Ainda assim, isso pode levar muito tempo. No exemplo acima, se o nível de dívida nunca chega ao ponto em que ele é 50 maior do que o nível de ativos, então o investimento é de pelo menos 10 anos longe da rentabilidade, em média, e os retornos negativos futuros faria esse período de recuperação ainda mais. VEJA: 5 fatores a prestar atenção em uma recuperação da carcaça A linha inferior Mesmo que a alavancagem seja vista frequentemente como uma ferramenta rápida rica para especuladores a curto prazo. É claro que os investimentos alavancados recompensam tanto a paciência como a diversificação criteriosa. Há sempre razão para otimismo em um investimento alavancado. Sempre que se espera que os retornos de investimento se acumulem mais rapidamente do que os pagamentos de juros, simplesmente manter o investimento por um longo período de tempo deve, em média, criar grandes quantidades de capital. Isso ainda é verdade mesmo depois de anos de grandes perdas. E embora tenhamos mostrado uma situação em que uma seqüência de retornos de investimento pobres empurra um investimento alavancado subaquática, note que o inverso também é possível. Uma série de retornos acima da média pode ajudar um investimento alavancado a construir grandes quantidades de capital muito rapidamente. Quando um investimento alavancado ganha muito capital, os ativos apreciados continuam a se agravar ao longo do tempo, mas o índice de alavancagem cai, o que torna o investimento mais valioso e menos volátil. Esta é uma situação muito boa para um investidor a ser, e os altos retornos gerados podem compensar vários investimentos subaquáticos. Subaquática Subaquática 1. Descrever uma opção de estoque fora do dinheiro. Ou seja, descreve uma opção em que o ativo subjacente é uma ação que está atualmente negociando por menos do que o preço de exercício da opção. Por exemplo, um executivo em uma companhia negociada publicamente pode ter opções conservadas em estoque em que pode comprar o estoque de sua própria companhia para 80 por a parte. Se o estoque está negociando atualmente em 60 por a parte, as opções são worthless. 2. Insolvente incapaz de cumprir uma obrigação financeira. O termo aplica-se especialmente a ser incapaz de atender a uma chamada de margem. Submarino De ou relacionado a uma opção de compra de ações para a qual o preço de exercício da opção seja superior ao preço de mercado da ação. Subaquático. Você está subaquática quando suas opções de ações de funcionários estão fora do dinheiro e, portanto, atualmente sem valor. Por exemplo, se você tem opções para comprar ações de sua empresa a um preço de exercício de 50, eo estoque está negociando atualmente em 30, youre 20 subaquática em cada opção. Você pode ver como o próximo passo pode ser afogamento - financeiramente falando, é claro. O termo submarino também é usado para descrever situações em que os diretores são incapazes de cumprir suas obrigações financeiras. Por exemplo, se um investidor é incapaz de atender chamadas de margem em uma conta de margem que tenha perdido uma quantidade considerável de dinheiro, a conta é dito ser subaquática. Da mesma forma uma empresa que está tendo dificuldades financeiras é descrito como subaquática. Subaquática Uma expressão popular para uma propriedade com uma dívida maior do que o seu valor. Você às vezes vai encontrar prime propriedades para locação, em vez de venda, porque a propriedade é subaquática. Os proprietários não podem dar ao luxo de vender, porque uma venda a valor de mercado exigiria que eles trazem dinheiro para a tabela de encerramento para pagar a dívida. Link para esta página: Underwater DEFINIÇÃO de Submarino Uma opção que seria inútil se expirou hoje. Uma opção subaquática pode ser uma opção de compra ou de venda. Uma opção de compra está subaquática quando seu preço de exercício é maior que o preço de mercado do ativo subjacente. Uma opção de venda está submersa quando o seu preço de exercício é inferior ao preço de mercado do activo subjacente. Um valor de opções é determinado pelo seu valor intrínseco. O tempo de vencimento, a volatilidade eo valor atual dos ativos subjacentes. VIDEO Carregar o leitor. BREAKING DOWN Underwater Uma opção subaquática também é conhecida como uma opção fora do dinheiro. Essas opções são menos dispendiosas para compra, mas são consideradas mais arriscadas, porque são mais prováveis ​​do que em opções de dinheiro para expirar sem valor. Um comerciante pode optar por comprar opções subaquáticas se ele tivesse pouco capital para investir ou se esperava uma mudança significativa no preço dos ativos subjacentes. Revisão 8220Underwater8221 Opções de ações Muitas empresas que tradicionalmente se basearam em opções de ações para atrair, reter e incentivar os funcionários estão agora Encontrando-se perguntando-se como lidar com opções de compra de ações (ou seja, opções de ações cujo preço de exercício excede o justo valor de mercado da ação subjacente). Muitas dessas empresas estão considerando suas opções de ações como forma de tornar suas opções de ações mais valiosas para os funcionários. Tradicionalmente, o reajuste implicava simplesmente cancelar as opções de compra de ações existentes e conceder novas opções de ações com um preço igual ao atual valor de mercado do estoque subjacente, mas ao longo dos anos foram desenvolvidas abordagens alternativas ao reapreciação tradicional para evitar o tratamento contábil desfavorável agora associado a um Reprecificação simples. Aconselhamos aos nossos clientes que a reprecificação não é um processo simples e que eles devem considerar cuidadosamente os seguintes três aspectos associados à reprecificação de governança corporativa, impostos e aspectos contábeis. Considerações sobre Governança Corporativa A decisão de realizar uma reapreciação de opções de ações é uma questão de governança corporativa para que o conselho de administração possa considerar e aprovar. Em geral, o conselho de administração de uma empresa tem autoridade para reavaliar as opções de compra de ações, embora se deva pensar se este é um exercício apropriado do julgamento da empresa. A empresa deve estar atenta à óbvia preocupação dos acionistas de que a administração e os empregados (que podem assumir alguma responsabilidade óbvia pelo próprio problema que está sendo tratado) estão, de alguma forma, sendo integrados, ao contrário dos acionistas que ficam com suas ações subaquáticas. Um plano de opções de ações da empresa também deve ser revisado para garantir que ele não impede uma repricing de opções de ações. Outras questões que devem ser consideradas incluem os termos das novas concessões de opções, incluindo o número de ações de substituição e se deve continuar o cronograma de aquisição de direitos atual ou introduzir um novo cronograma de aquisição para as opções retituladas. Preocupações fiscais pesam muito nas decisões de reprecificação se as opções de ações que estão sendo reajustadas são opções de ações de incentivo (ou 8220ISOs8221) sob a Seção 422 do Internal Revenue Code. A fim de preservar o tratamento fiscal ISO favorável permitido por essa seção do Código, as novas opções de compra de ações devem ser concedidas ao valor de mercado atual do estoque subjacente. Avaliar o atual valor justo de mercado de uma empresa de capital fechado exigirá que a diretoria para definir um novo valor sobre as ações ordinárias da empresa. As implicações contábeis são tipicamente o aspecto mais problemático de opções de ações de reprecificação. De acordo com as regras atuais do Conselho de Normas de Contabilidade Financeira (ou 8220FASB8221), a concessão de opção de empregado típica não tem efeito sobre a demonstração de resultados da empresa. 1 É o caso, por exemplo, quando a opção é concedida a um empregado sujeito a um número conhecido e fixo De ações e com preço de exercício de valor de mercado. Neste caso, qualquer impacto na demonstração do resultado se refere unicamente ao valor intrínseco da opção, que é determinado com base na diferença, se houver, entre o valor justo de mercado da ação subjacente e o preço de exercício (no caso zero). Em contrapartida, quando uma opção é repriced a natureza fixa da opção de compra discutivelmente já não existe porque no curso da vida da opção 8217s o preço de exercício foi mudado. Isso faz com que a opção seja tratada sob as chamadas regras contábeis 8220variable8221. Essas regras exigem a reavaliação constante da diferença entre o preço de exercício da opção de compra de ações e o valor justo de mercado da ação subjacente durante a vida da opção, resultando em impactos constantes incertos na demonstração de resultados de uma empresa. Por esta razão, a maioria das empresas já não realizam um 8220repricing tradicional8221 de opções de ações. Abordagens de Revisão Alternativa Durante o ano passado, vários de nossos clientes consideraram a possibilidade de reavaliar suas opções de ações subaquáticas e participamos de pelo menos três abordagens de reprecificação que buscam evitar as preocupações contábeis descritas na seção anterior. Uma abordagem é referida como 8220six mês e um dia exchange8221. De acordo com as regras do FASB, o cancelamento de uma opção existente e a concessão de uma nova opção não é essencialmente uma cobrança, 8221 e, portanto, evita tratamento contábil variável se o cancelamento e reapreciação forem separados mais de seis meses. Isso é feito através do cancelamento da opção de compra de ações subaquáticas e, em seguida, oferecendo ao empregado a concessão de uma opção de substituição, seis meses e um dia mais tarde, com um preço de exercício igual ao então justo valor de mercado da ação subjacente, no momento. Uma segunda abordagem é referida como a troca de ações restrita 8222. Sob esta abordagem, uma empresa cancela as opções de ações subaquáticas e as substitui por uma outright ação restrita. Uma terceira abordagem que temos visto clientes considerar é referido como um 8220make up grant8221. Sob esta abordagem uma empresa concede opções de ações adicionais ao menor preço das ações em cima das antigas opções subaquáticas sem cancelar as antigas opções subaquáticas. Cada uma dessas abordagens deve evitar tratamento contábil variável. No entanto, cada uma destas abordagens não está isenta de preocupações distintas e deve ser revista à luz dos factos e circunstâncias da situação específica. Por exemplo, ao considerar uma troca de seis e um dia, há risco para o empregado que o valor justo de mercado aumentará a partir da data de reedição ou quando considerar uma concessão de ações restritas uma empresa deve considerar se os empregados terão o dinheiro disponível para Pagar pelo estoque no momento da adjudicação. Além disso, ao considerar uma concessão de maquiagem, uma empresa deve considerar a potencial diluição injustificada para os acionistas existentes. A valorização das opções de compra de acções não deve ser levada a cabo levemente. Uma empresa que considere reavaliar suas opções de ações deve consultar seus conselheiros jurídicos e contábeis para considerar todas as implicações, uma vez que uma repricing implica vários conjuntos de regras, às vezes conflitantes. Dito isto, o referido reajuste muitas vezes continua a ser um compromisso necessário, dada a importância crítica de manter e incentivar os funcionários. Nota de rodapé: 1 Esta regra tem sofrido um ataque bastante consistente ao longo dos últimos anos e várias iniciativas estão em andamento para propor formulações de substituição que resultariam em despesas imediatas de todas as concessões de opções com base em alguma noção de valor justo. Ainda não há comentários. Leave CommentsUnderwater (Mercado de ações) Underwater loan Um empréstimo que, se vendido, valeria menos do que seu valor contábil atual. Hipotecas subaquáticas são arranjos de hipoteca que efetivamente deixar o proprietário com mais dívida sobre a propriedade do que o valor de mercado atual. Geralmente. Uma situação de hipoteca subaquática não surge quando um comprador tira uma primeira hipoteca. 69. Underwater 70. Uniforme da custódia da criança Ato da jurisdição e da execução 71. Unoctogintillion. Qualquer maneira. Im subaquática em chamadas de BABA. mais uma vez. Possível inversão de HampS diariamente. Espero que seja melhor na próxima semana. Resposta de resposta. Dar às pessoas debaixo d'água empurra somente a dor para fora. 350B para re-overspend (nenhuma mudança do comportamento) obtem-nos através do próximo ciclo da eleição. Se insistimos em um estímulo, como sobre esta idéia: 1 ano de imposto de renda férias, a menos que você padrão em um empréstimo. Dê incentivos para manter as promessas. Se você está debaixo de água em seu empréstimo à habitação, você é incapaz de refinanciar. Estima-se que milhões de proprietários que estão subaquática e atual em sua hipoteca pode refinanciar usando um dos dois programas especiais do governo. Os funcionários que possuem opções subaquáticas podem estar desmoralizados e procurar melhores oportunidades em outros lugares. Para manter esses funcionários. Às vezes, as empresas retomam suas opções. Isso geralmente envolve a substituição das opções subaquáticas com novas opções ou com outras formas de compensação baseada em ações. Lidar com uma hipoteca subaquática durante o divórcio Passar por um divórcio é bastante caótico, mas jogar em uma casa com uma hipoteca subaquática e as coisas ficam particularmente confuso. Finanças pessoais. Cable - O nome comum para o par de moedas GBP / USD, proveniente do velho cabo subaquático de comunicação que liga o Reino Unido e EUA. CAC / CAC40 - A principal bolsa de valores francesa. CAD - O Dólar Canadiano. Como os bancos colocam a economia subaquática - Bancos da NYTimes ignoraram sinais de problemas nas execuções de hipoteca - NYTimes - um bom artigo sobre por que os credores não devem ser autorizados a transferir seu risco de inadimplência de crédito para investidores. Uma vez que há um total de 135 empréstimos na piscina, e apenas oito deles estão debaixo d'água. Com um DSC de menos de 1, a pergunta óbvia é: o que é o DSC total de todo o pool de 135 empréstimos O busto de habitação significa milhões de proprietários de casas estão submersos em seus empréstimos, ou seja, suas casas valem menos do que o que eles pagaram Durante o boom. Em outras palavras, sem capital próprio. Os preços domésticos estavam tão exagerados durante o boom que os preços podem não retornar a esses níveis por muitos anos. Com mais de 11 milhões de proprietários debaixo d'água. Há uma grande demanda por venda a descoberto s. Assim, o Departamento do Tesouro eliminou algumas das diretrizes da HAFA que estavam mantendo as aprovações de vendas curtas. Então, heres o que mudou: - Lenders desconto ing seus payoffs não tem que verificar suas finanças mutuários. Um analista alega que o Fed está submerso. Sua proposta de solução para o problema repercutiria através da economia e levaria o ouro mais alto do que a maioria dos analistas acham que pode ir. O ouro é parte de sua carteira Dentro dos números: estoques que subiram quando o mercado foi para baixo. Os proprietários freqüentemente se encontravam com empréstimos submarinos. Eles deveram credores mais do que a casa valeu a pena. Quando confrontados com esses fatos, os proprietários já não temiam a ameaça de encerramento. Se o preço das ações no mercado aberto é inferior ao preço de exercício. As opções são ditas estar debaixo d'água. Não faria sentido exercer uma opção subaquática porque isso significaria comprar o estoque através da opção conservada em estoque em um preço mais elevado do que você pagaria no mercado livre. A média é um conceito muito simples. Quando você está debaixo de água em uma posição. Ou seja, o mercado está indo contra a posição que você tomou no mercado de ações ou em qualquer mercado financeiro. A média para baixo é comprar ou vender mais ações para a média de seus preços. Poderia ser que os touros atrasados ​​que compraram dentro perto da parte superior velha didnrsquot realizam que estavam comprando o alto e encontraram-se rapidamente underwater. Até o momento que aconteceu, eles perceberam o seu erro e tentou sair tão perto de quebrar o mais possível. Além disso, o sinal sobrevendido em uma tendência de alta deve agir como uma bola de praia sendo realizada sob a água. Ou seja, uma vez que a pressão sobrevendida é aliviada, os preços devem aparecer rapidamente. Essa é a posição que queremos ser para negociar este lsquopoprsquo maior se a tendência é para cima. As opções de Intervalo de Negociação / Limite / Túnel são muito parecidas com o nível submarino do Super Mario, onde o Mario não pode tocar no topo e no fundo da tela. Você começa alguém whos 35 e para os últimos 10 anos theyve que pôr o dinheiro no mercado e agora theyre debaixo d'água. Um 35-year-old que não é pelo menos 70 por cento em ações em seu plano 401 (k) é uma loucura.

Stock options sell to close

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No entanto, vender opções é um pouco mais complexo do que comprar opções, e pode envolver riscos adicionais. Aqui está um olhar sobre como vender opções, e algumas estratégias que envolvem a venda de chamadas e coloca. Os prós e contras das opções de venda O comprador de opções tem o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um título subjacente a um preço de exercício especificado, enquanto o vendedor é obrigado a comprar ou vender um título subjacente a um preço de exercício especificado Se o comprador optar por exercer a opção. Para cada comprador de opção, deve haver um vendedor. Existem várias decisões que devem ser tomadas antes de vender opções. O tipo de ordem (mercado, limite, stop-loss, stop-limit, trailing-stop-loss ou trailing) - stop-limit) Quantidade comercial que pode ser suportada O número de opções para vender O mês de vencimento 1 Com essas informações, um trader entraria em sua conta de corretagem, selecionaria um título e iria para uma cadeia de opções. Uma vez que uma opção foi selecionada, o comerciante iria para o bilhete de comércio de opções e entrar em uma venda para abrir a ordem para vender opções. Então, ele ou ela faria as seleções apropriadas (tipo de opção, tipo de ordem, número de opções e mês de vencimento) para colocar a ordem. Venda de chamadas As opções de venda envolvem estratégias cobertas e descobertas. Uma chamada coberta. Por exemplo, envolve a venda de opções de compra em um estoque que já é de propriedade. A intenção de uma estratégia de call coberto é gerar renda em um estoque possuído, que o vendedor espera não aumentará significativamente durante a vida do contrato de opções. Vamos dar uma olhada em um exemplo de chamada coberta. Suponha que um investidor possua ações da XYZ Company e queira manter a propriedade a partir de 1º de fevereiro. O trader espera que uma das seguintes coisas aconteça nos próximos três meses: o preço da ação permanecerá inalterado, subirá ligeiramente ou declinará levemente. Para capitalizar sobre esta expectativa, um comerciante poderia vender opções de chamada de abril para coletar renda com a antecipação de que o estoque vai fechar abaixo da chamada greve no vencimento ea opção vai expirar sem valor. Esta estratégia é considerada coberta porque as duas posições (possuir o estoque e vender chamadas) estão compensando. Embora ainda haja um risco significativo, a venda de opções cobertas é uma estratégia menos arriscada do que a venda de posições descobertas (também conhecidas como nuas) porque as estratégias cobertas normalmente são compensadas. Em nosso exemplo de chamada coberta, se o preço da ação sobe, as ações XYZ que o investidor possui aumentará em valor. Se o estoque sobe em valor acima do preço de exercício, a opção pode ser exercida eo estoque chamado afastado. Assim, vender uma chamada coberta limita a valorização do preço do estoque subjacente. Por outro lado, se o preço das ações cair, há uma probabilidade aumentada de que o vendedor das opções de compra XYZ vai ficar a manter o prémio. Estratégias descobertas envolvem a venda de opções sobre uma segurança que não é propriedade. No nosso exemplo acima, uma posição descoberta envolveria a venda de opções de compra de abril em uma ação que o investidor não possui. Vender chamadas não cobertas envolve risco ilimitado porque o ativo subjacente teoricamente poderia aumentar indefinidamente. Se atribuído, o vendedor seria estoque curto. Eles seriam então obrigados a comprar a segurança no mercado aberto a preços crescentes para entregá-lo ao comprador exercendo a chamada ao preço de exercício. Selling puts A intenção de vender puts é o mesmo que a de vender chamadas a meta é para as opções de expirar sem valor. A estratégia de vender puts descoberto, mais comumente conhecido como naked puts, envolve a venda coloca em uma segurança que não está sendo curto ao mesmo tempo. O vendedor de uma postura nua antecipa que o ativo subjacente aumentará de preço para que o put expire sem valor. A venda de puts descobertos envolve riscos significativos também, embora a perda potencial máxima seja limitada porque um ativo não pode declinar abaixo de zero. Há uma outra razão alguém pôde querer vender põr. Um investidor com uma perspectiva de mais longo prazo pode estar interessado em comprar ações de uma empresa, mas pode desejar fazê-lo a um preço mais baixo. Ao vender uma opção de venda, o investidor pode realizar vários objetivos. Em primeiro lugar, ele ou ela pode ter em renda do prémio recebido e mantê-lo se a ação se fecha acima do preço de exercício ea opção expira sem valor. No entanto, se o estoque diminui de valor eo proprietário da opção exerce o put, o vendedor terá comprado o estoque a um preço mais baixo (preço de exercício menos o prêmio recebido) do que se esse investidor tivesse comprado quando ele vendeu o opção. Se as ações caírem abaixo do preço de equilíbrio das ações atribuídas, poderão ocorrer perdas. Estratégias avançadas Com o conhecimento de como vender opções, você pode considerar a implementação de estratégias de negociação de opções mais avançadas. Opções de venda é crucial para um número de outras estratégias mais avançadas, como spreads, straddles e condors. Saiba maisTip 1 - Tudo sobre opções de ações Meu objetivo é dar-lhe uma compreensão básica do que as opções de ações são tudo sem confusão irremediavelmente você com detalhes desnecessários. Tenho lido dezenas de livros sobre opções de ações, e até mesmo meus olhos começam vidros em breve na maioria deles. Vejamos o quão simples podemos fazer. Opção básica de compra Definição A compra de uma opção de compra lhe dá o direito (mas não a obrigação) de comprar 100 ações de uma empresa a determinado preço (chamado de preço de exercício) a partir da data de compra até a terceira sexta-feira de um mês específico Chamada data de validade). As pessoas compram ligações porque esperam que as ações subam, e eles vão fazer um lucro, quer por vender as chamadas a um preço mais elevado, ou por exercer a sua opção (ou seja, comprar as ações ao preço de exercício em um ponto em que o preço de mercado é maior que). Definição básica da opção de venda A compra de uma opção de venda dá-lhe o direito (mas não a obrigação) de vender 100 acções de uma empresa a um determinado preço (chamado de preço de exercício) a partir da data de compra até à terceira sexta-feira de um mês específico Chamada data de validade). As pessoas compram coloca. Porque esperam que o estoque vá para baixo, e eles vão fazer um lucro, quer pela venda das puts a um preço mais elevado, ou pelo exercício da sua opção (ou seja, forçando o vendedor da colocar a comprar o preço de exercício ao mesmo tempo Quando o preço de mercado é menor). Alguns detalhes úteis As opções de compra e venda são cotadas em dólares (por exemplo, 3,50), mas na verdade custam 100 vezes o valor cotado (por exemplo, 350,00), mais uma média de 1,50 comissão (cobrada pelo meu corretor de desconto - comissões cobradas por outros corretores São consideravelmente mais elevados). Opções de chamada são uma maneira de alavancar seu dinheiro. Você é capaz de participar em qualquer movimento para cima de um estoque sem ter que colocar todo o dinheiro para comprar o estoque. No entanto, se o estoque não subir de preço, o comprador da opção pode perder 100 do seu investimento. Por esse motivo, as opções são consideradas investimentos de risco. Por outro lado, as opções podem ser usadas para reduzir consideravelmente o risco. Na maioria das vezes, isso envolve a venda em vez de comprar as opções. Terrys Dicas descreve várias maneiras de reduzir o risco financeiro através da venda de opções. Uma vez que a maioria dos mercados de ações subir com o tempo, ea maioria das pessoas investir em ações porque esperam que os preços vão subir, há mais interesse e atividade em opções de compra do que há em opções de venda. A partir deste ponto, se eu usar a opção de termo sem qualificar se é uma opção de put ou call, estou me referindo a uma opção de chamada. Exemplo de Mundo Real Aqui estão alguns preços de opção de compra para uma empresa hipotética XYZ em 1 de fevereiro de 2018: Preço de estoque: 45,00 fora do dinheiro (preço de exercício é maior do que o preço das ações) O prêmio é o preço de um comprador de opção de compra Paga o direito de ser capaz de comprar 100 ações de uma ação sem realmente ter que desembolsar o dinheiro que o estoque custaria. Quanto maior o período de tempo da opção, maior o prémio. O prêmio (mesmo que o preço) de uma chamada in-the-money é composto do valor intrínseco e do prêmio de tempo. (Eu entendo que isso é confuso. Para as opções no dinheiro, o preço da opção, ou premium. Tem uma componente que é chamado de prémio de tempo). O valor intrínseco é a diferença entre o preço das ações eo preço de exercício. Qualquer valor adicional no preço da opção é chamado de prêmio de tempo. No exemplo acima, a chamada de 10 de março está sendo vendida a 7. O valor intrínseco é 5 eo prêmio de tempo é 2. Para chamadas de dinheiro e fora do dinheiro, o preço de opção inteiro é o tempo Prémio. Os prêmios de maior tempo são encontrados em preços de greve de at-the-money. Opções que tenham mais de 6 meses até a data de validade são chamadas LEAPS. No exemplo acima, as chamadas em 12 de janeiro são LEAPS. Se o preço da ação permanecer o mesmo, o valor de ambos os puts e chamadas diminui ao longo do tempo (como expiração é abordado). O valor que a opção cai em valor é chamado de decadência. No vencimento, todas as chamadas em dinheiro e fora do dinheiro têm um valor zero. A taxa de decaimento é maior à medida que a opção se aproxima da expiração. No exemplo acima, a média decadência para o 12 de janeiro de 45 LEAP seria .70 por mês (16,00 / 23 meses). Por outro lado, a opção de call 10 de fevereiro de 45 vai decaindo por 2,00 (assumindo o estoque permanece o mesmo) em apenas três semanas. A diferença nas taxas de decaimento de várias séries de opções é o ponto crucial de muitas das estratégias de opção apresentadas no Terrys Dicas. Um spread ocorre quando um investidor compra uma série de opções para uma ação e vende outra série de opções para essa mesma ação. Se você possui uma opção de compra, você pode vender outra opção no mesmo estoque, desde que o preço de exercício seja igual ou maior que a opção que você possui, ea data de vencimento é igual ou menor que a opção que você possui. Uma propagação típica no exemplo acima seria comprar o Mar 10 40 chamada para 7 e vender o Mar 10 45 chamada para 4. Este spread custaria 3 mais comissões. Se o estoque estiver em 45 ou superior quando as opções expiram na 3ª sexta-feira de março, o spread valerá exatamente 5 (dando ao spread proprietário um ganho de 60 para o período, mesmo se o estoque permanecer o mesmo ndash menos comissões, de curso). Os spreads são uma maneira de reduzir, mas não eliminar os riscos envolvidos nas opções de compra. Embora os spreads possam limitar um pouco o risco, eles também limitam os possíveis ganhos que um investidor poderia fazer se o spread não tivesse sido colocado. Esta é uma visão geral extremamente breve das opções de chamada. Espero que você não esteja totalmente confuso. Se você reler esta seção, você deve entender o suficiente para entender a essência das 4 estratégias discutidas em Dicas Terrys. Leitura adicional Duas etapas adicionais ajudarão a sua compreensão. Primeiro, leia a seção Perguntas freqüentes. Em segundo lugar, subscrever o meu relatório de estratégia de opções gratuitas. E receber o valioso relatório Como criar um portfólio de opções que superará um investimento em ações ou fundos mútuos. Este relatório inclui uma descrição mês a mês dos negócios de opção que fiz durante o ano, e lhe dará uma melhor compreensão de como, pelo menos, uma das minhas opções de estratégias de trabalho. Símbolos de Opções de Ações Em 2018, os símbolos de opção foram alterados para que eles agora mostrem claramente o medo importante da opção - o estoque subjacente que está envolvido, o preço de exercício, se é uma opção ou chamada ea data real em que a opção expira . Por exemplo, o símbolo SPY120171C135 significa que o estoque subjacente é SPY (o estoque de rastreamento para o SampP 500), 12 é o ano (2017), 0121 é a terceira sexta-feira em janeiro, quando esta opção expira, C significa Chamada e 135 é O preço de exercício. Stock LEAPS são um dos maiores segredos do mundo do investimento. Quase ninguém sabe muito sobre eles. O Wall Street Journal eo The New York Times nem mesmo relatam preços LEAP de ações ou atividade de negociação, embora as vendas sejam feitas a cada dia útil. Uma vez por semana, Barrons quase begrudgingly inclui uma única coluna onde relatam a atividade de troca para alguns preços de greve para aproximadamente 50 companhias. No entanto, LEAPS de ações estão disponíveis para mais de 400 empresas e em uma grande variedade de preços de exercício. LEAPS, Simple Defined Stock LEAPS são opções de ações de longo prazo. O termo é um acrônimo para Long-term Equity AnticiPation Securities. Eles podem ser um put ou uma chamada. LEAPS normalmente ficam disponíveis para negociação em julho, e em primeiro lugar, eles têm uma vida útil de 2,5 anos. À medida que o tempo passa, e há apenas seis meses ou assim permanecendo no termo LEAP, a opção não é mais chamado de LEAP, mas apenas uma opção. Para tornar clara a distinção, o símbolo do LEAP é alterado para que as três primeiras letras sejam iguais às outras opções de curto prazo da empresa. LEAPS são Tax-Friendly Todos os LEAPS expiram na terceira sexta-feira de janeiro. Esta é uma característica pura porque se você vende um LEAP quando expira, e você tem um lucro, seu imposto não é devido para outros 15 meses. Você pode evitar o imposto completamente exercitando sua opção. Por exemplo, para uma opção de compra, você compra o estoque ao preço de exercício da opção que possui. Possuir Chamada LEAPS é muito parecido com possuir Stock Call LEAPS dar-lhe todos os direitos de propriedade de ações, exceto votação sobre as questões da empresa e recolha de dividendos. Mais importante ainda, eles são um meio para alavancar a sua posição de ações sem os aborrecimentos e despesas com juros de compra na margem. Você nunca receberá uma chamada de margem em seu LEAP se o estoque deve cair precipitously. Você nunca pode perder mais do que o custo do LEAP - mesmo se o estoque cai por uma quantidade maior. Naturalmente, os LEAPS são fixados o preço para refletir o interesse entrado que você evita, eo risco mais baixo devido a uma possibilidade negativa limitada. Assim como em tudo o resto, não há almoço grátis. Todas as opções diminuem, mas todas as quedas não são iguais Todas as LEAPS, como qualquer opção, desvalorizam-se ao longo do tempo (assumindo que o preço das ações permanece inalterado). Como há menos meses até a data de vencimento, a opção vale menos. O montante que ele diminui a cada mês é chamado de decadência. Uma característica interessante do decadência mensal é que é muito menor para um LEAP do que para uma opção de curto prazo. Na verdade, no último mês de uma existência de opções, a decadência é geralmente três vezes (ou mais) a decadência mensal de um LEAP (ao mesmo preço de exercício). Uma opção de at-the-money ou out-of-the-money vai mergulhar a zero valor no mês de expiração, enquanto o LEAP dificilmente vai se mover. Este fenômeno é a base para muitas das estratégias de negociação oferecidas no Terryrsquos Dicas. Muitas vezes, nós possuímos o LEAP mais lento e decadente, e vendemos a opção de curto prazo mais rápida para outra pessoa. Enquanto perdemos dinheiro em nosso LEAP (supondo que não haja mudança no preço das ações), o cara que comprou a opção de curto prazo perde muito mais. Então, vamos sair à frente. Pode parecer um pouco confuso no início, mas é realmente muito simples. Comprar LEAPS Hold, Not To Trade Um aspecto lamentável de LEAPS é devido ao fato de que muitas pessoas não sabem sobre eles, ou trocá-los. Conseqüentemente, o volume negociado é muito menor do que para opções de curto prazo. Isso significa que na maioria das vezes, há uma grande diferença entre o lance eo preço pedido. (Isso não é verdade para o QQQQ LEAPS, e é uma das razões pelas quais eu particularmente gosto de negociar no Nasdaq 100 tracing equity.) A pessoa na outra extremidade do seu comércio é geralmente um fabricante de mercado profissional ao invés de um investidor comum comprando ou Vendendo o LEAP. Esses profissionais têm o direito de fazer um lucro por seu serviço de fornecer um mercado líquido para instrumentos financeiros negociados inativa, como LEAPS. E eles fazem. Eles conseguem vender ao preço solicitado a maior parte do tempo, e para comprar ao preço da oferta. Naturalmente, você não está começando os preços que grandes o fabricante do mercado aprecia. Então, quando você compra um LEAP, planeja segurá-lo por um longo tempo, provavelmente até a expiração. Quando você puder sempre vender seu LEAP a qualquer hora, é caro por causa da grande diferença entre o lance eo preço pedido. Na semana passada, em uma de nossas carteiras Terrys Tips, colocamos spreads calendário com greves cerca de 5 acima e abaixo do preço das ações da ULTA que anunciou ganhos após o fechamento na quinta-feira. Fechamos nossos spreads na sexta-feira e comemoramos um ganho de 86 após comissões para o investimento de 4 dias. Foi um dia feliz. Esta semana, esta carteira vai fazer um investimento semelhante na Broadcom (AVGO), que anuncia os lucros na quinta-feira, 8 de dezembro. Gostaria de lhe dizer um pouco sobre esses spreads e também responder à questão de se calendário ou diagonal spreads pode ser melhor Investimentos. Comparando Calendário e Diagonal Spreads em um Earnings Play Usando última sexta-feira preços de opção de fechamento, abaixo estão os gráficos de perfil de risco para Broadcom (AVGO) para opções que expirará sexta-feira, 9 de dezembro, o dia após os lucros são anunciados. Volatilidade implícita para a série 9Dec16 é 68 em comparação com 35 para a série 13Jan17 (selecionamos a série 13Jan17 porque IV foi 3 menos do que era para a série 20Jan17). Os gráficos assumem que IV para a série 13Jan17 cairá de 35 para 30 após o anúncio. Acreditamos que esta é uma expectativa razoável. 2 de dezembro de 2017 Na segunda-feira, relatei um comércio de opções de petróleo que fizera antes da reunião da OPEP na quarta-feira, quando esperavam chegar a um acordo para restringir a produção. A reunião teve lugar e um acordo foi aparentemente alcançado. O preço do petróleo disparou mais alto em até 8 e este comércio acabou perdendo dinheiro. Esta é uma atualização do que espero fazer no futuro. Update on Oil Trade (USO) Sugestão Vários subscritores escreveram e perguntaram quais poderiam ser os meus planos com os spreads de petróleo (USO) que fiz na segunda-feira desta semana. Quando a OPEP anunciou um acordo para limitar a produção, a USO subiu mais de um dólar e fez com que os spreads pelo menos temporariamente não fossem rentáveis ​​(o gráfico do perfil de risco mostrou que uma perda resultaria se a USO se movesse acima de 11,10 e 11,40 antes da abertura). Eu acredito que estes comércios acabará por ser mais rentável, no entanto. 29 de novembro de 2017 O preço do petróleo está flutuando em todo o lugar por causa da incerteza do esforço atual da OPEP para conseguir um acordo generalizado para restringir a oferta. Isso resultou em preços de opção de curto prazo para USO (o estoque que espelha o preço do petróleo). Gostaria de compartilhar com você uma propagação de opções que fiz na minha conta pessoal hoje que eu acredito que tem uma probabilidade extremamente alta de sucesso. Beneficiando-se da atual incerteza de fornecimento de petróleo Pessoalmente, acredito que o preço a longo prazo do petróleo é destinado a ser menor. O mundo está apenas fazendo muito disso e carros elétricos estão em breve para estar aqui (Tesla está se preparando para fazer 500.000 no próximo ano e quase um milhão em dois anos). Mas a curto prazo, tudo pode acontecer. Enquanto isso, a OPEP é. Este livro não pode melhorar o seu jogo de golfe, mas pode mudar sua situação financeira para que você tenha mais tempo para os verdes e fairways (e às vezes o Madeiras). Saiba por que o Dr. Allen acredita que a Estratégia 10K é menos arriscada do que possuir ações ou fundos mútuos e por que é especialmente apropriado para seu IRA. Cadastre-se Seu 2 Free relatórios amp Nosso boletim informativo agora TD Ameritrade, Inc. e Terrys Dicas são empresas separadas, não afiliadas e não são responsáveis ​​por cada outros serviços e produtos. Como fazer um ano com Calendar Spreads e Estudo de Caso - Como a carteira semanal Mesa fez mais de 100 em 4 meses Logged Para sua conta existente NowIn estoque e negociação de opções. Há várias maneiras de estabelecer uma posição no mercado. Mas há apenas duas maneiras de entrar em qualquer ordem particular no mercado - seja longa ou curta. Neste artigo, bem discutir como diferentes comprar / vender ordens estabelecer uma posição de mercado em um comércio teórico opção. Comprar para abrir 8211 vender para fechar Quando um comerciante está indo muito tempo uma opção, uma compra para abrir a ordem é usado. Quando uma opção é comprada, o custo da opção é debitado (retirado) da conta de negociação. Em outras palavras, o comerciante está comprando a opção de estabelecer uma posição no mercado. Isso funciona da mesma forma para chamadas e puts. Comprar para abrir uma posição de chamada significa que o comerciante quer que o preço das ações a subir para a opção faz dinheiro. Por outro lado, quando uma compra para abrir a ordem é estabelecida em um put, isso significa que o comerciante quer o preço das ações para cair, então a opção sobe em valor. Sempre que uma compra para abrir a ordem é usada, uma venda para fechar a ordem deve ser usada para sair da posição. Venda para abrir 8211 comprar para fechar Se um comerciante quer curto uma opção, ele / ela usaria um vender para abrir a ordem. Quando uma venda para abrir a ordem é usada em uma opção, um crédito é aplicado à conta de comerciantes. Isso funciona da mesma forma para chamadas e puts. A única maneira de desenrolar uma venda para abrir a ordem é com uma compra para fechar a ordem. Em outras palavras, a opção vendida é comprada de volta. Na negociação de opções. Há muitas estratégias diferentes que trabalham em diferentes ambientes de mercado. Todas as estratégias requerem alguma forma de entrada no comércio, que poderia ser comprar para abrir, vender para fechar, vender para abrir, comprar para fechar, ou combinações de todos.